Trading
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X-Sequentials Trading: Leseprobe aus dem zweiten 2. Bonusbuchgeschenk „Unzensiertes Trading“
Sehr geehrte Damen und Herren,
bis zum 6.12.2024 bei www.Technical-Trading-Profits.com die
X-Sequentials Black Week & Cyber Days 2024.
Anstatt 999 Euro zahlen Sie für ein Jahresabonnement des
X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen dieses Jahr nur 199 Euro.
Weiterhin erhalten Sie mit dem Kauf 3 Bonus-Trading-Bücher.
Nachfolgend eine Leseprobe aus dem zweiten Bonusbuchgeschenk „Unzensiertes Trading“:
Ed Seykota ist eine Legende in der Welt des systematischen Tradings. Er gilt als einer der Pioniere des computergestützten Tradings und hat in den 1970er Jahren damit begonnen, Handelsstrategien auf Computern zu entwickeln und zu testen, was zu dieser Zeit noch völlig neu und innovativ war.
Seine Methode, ein Handelssystem auf strikte Regeln zu stützen und menschliche Emotionen so weit wie möglich aus dem Prozess zu entfernen, war bahnbrechend und hat viele nachfolgende Trader beeinflusst.
Schon in seinen frühen Jahren erzielte Seykota bemerkenswerte Gewinne und bewies die Leistungsfähigkeit seines systematischen Ansatzes. Bekannt ist eine Performance, bei der er ein Portfolio in etwa 16 Jahren von $5.000 auf $15 Millionen steigern konnte – ein Beweis für die unglaubliche Effektivität seines Systems und seiner Disziplin.
An einer US-amerikanischen Universität lehrte Ed Seykota Studenten zehn Wochen lang das Trading.
Er brachte den Studenten ein Ausbruchssystem bei.
Dieses dauerte 2 Wochen.
Die restlichen 8 Wochen benötigte er, um die Studenten dazu zu bringen, dem System zu vertrauen und das Handelssystem anzuwenden.
Darum soll es auch in diesem Buch gehen. Ich werde Ihnen die 3⁄6 X-Sequentials Kursbalkenanalyse Methode so nahe bringen, dass Sie dem System vertrauen und es anwenden können – andernfalls könnten Ihnen viele Chancen entgehen.
Ihr Vorteil im Trading:
Das mechanische Handelssystem
Um profitabel an den Märkten zu handeln, benötigen Sie ein Handelssystem, das Ihnen einen Vorteil verschafft.
Sie besitzen dann einen Vorteil, wenn Ihr System einen positiven Erwartungswert besitzt.
Der Erwartungswert eines Handelssystems wird anhand der vorliegenden Performance berechnet.
Weiterhin ist es notwendig, dass Sie über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten, am besten 24 Monaten denken. Nachfolgend soll Ihnen ein solches System vorgestellt werden. Dieses System ist in jedem Markt und jedem Zeitfenster anwendbar.
Das nachfolgende beschriebene System ist aus der
X-Sequentials Chartanalysemethode abgeleitet.
Es handelt sich um einen Teil der 3⁄6 X-Sequentials Kursbalkenanalyse, dass als mechanisches Handelssystem genutzt werden kann.
Dieses mechanische Handelssystem wird am DAX-Index auf 1-Tagesbasis erklärt und demonstriert.
Nachfolgend der Kursverlauf.
DAX-Index 1 Tageschart vom 28.9.2022 bis zum 28.10.2024
Chart 1:
Vorgehensweise:
Nachfolgendes gilt für eine Aufwärtsbewegung.
Für eine Abwärtsbewegung gilt der umgekehrte Fall.
Ab einem Tiefpunkt werden sechs höhere Schlusskurse gezählt. Es ergibt sich dann eine „X-Sequentials Reihe“.
Der sechste Kursbalken wird immer mit „1“ markiert.
Von hier aus werden nochmals sechs höhere Schlusskurse gezählt.
Dieser Prozess wird immer wieder wiederholt.
Es ergeben sich dann „X-Sequentials Serien“.
Dieses, bis es nicht mehr möglich ist, sechs höhere Schlusskurse zu zählen.
Von der ersten X-Sequentials Reihe wird der Tiefpunkt des fünften und der Hochpunkt des sechsten Kursbalkens markiert.
Die Kursmarke einen Tick oberhalb des Hochs des sechsten Kursbalkens gilt als Kaufsignal.
Die Kursmarke einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens gilt als Stopkurs, nachdem ein Long-Handelssignal ausgelöst wurde.
Eine Aufwärtsbewegung kann in eine Abwärtsbewegung wechseln.
Daher gilt, wenn der Tiefpunkt des fünften Kursbalkens um einen Tick unterboten wird, dann liegt ein Verkaufssignal vor und es wird ein Short-Handelssignal ausgelöst.
Hier ist der Stopkurs einen Tick oberhalb des Hochpunkts des sechsten Kursbalkens zu setzen.
Anmerkung:
Die Zählung sechs höherer Schlusskurse als auch sechs tieferer Schlusskurse beginnt mit „1“, nicht mit „0“.
Der Übersicht halber, sobald in einer Kursgrafik Kennzeichnungen angebracht werden sollen, muss nur der erste Kursbalken mit einer „1“, der dritte Kursbalken mit einer „3“ und der sechste Kursbalken mit einer „6“ gekennzeichnet sein.
Die Kennzeichnungen sind innerhalb einer Aufwärtsbewegung oberhalb der Kursbalken und innerhalb einer Abwärtsbewegung unterhalb der Kursbalken anzubringen.
Nach Zählung von sechs höheren oder tieferen Schlusskursen beginnt die Zählung erneut.
Die neue Zählung wird am sechsten Kursbalken („6“) mit einer „1“ begonnen, wobei die Kennzeichnung oberhalb der Ziffer „6“ anzubringen ist.
In der zweiten Kursgrafik wird der erste Abschnitt des angewandten Handelssystems dargestellt.
Chart 2:
Weitere Regeln:
In der Kursgrafik ist die zusätzliche Regel mit „2“ markiert:
Wird innerhalb einer Aufwärtsbewegung ein Short-Handelssignal ausgelöst und es wird in der Folge durch Unterbieten der Marke einen Tick unterhalb des fünften Kursbalkens einer zweiten
X-Sequentials Reihe, ein weiteres Short-Handelssignal ausgelöst, dann gilt die Marke, die sich einen Tick oberhalb des sechsten Kursbalkens der zweiten X-Sequentials Reihe befindet, als Stoppkurs.
Nach Ausstoppen der bestehenden Short-Position wird dann eine Long-Position eingegangen, wenn dieser Stopkurs erreicht wird und der Stopp befindet sich einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens.
In diesem Fall wird die Zählung ab dem Tiefpunkt der Korrektur von Neuem begonnen.
Weiterhin gelten die Handelsmarken der zweiten Reihe erst als solche, wenn es einen Schlusskurs unterhalb der Verkaufsmarke gab.
Zudem: Lassen sich sechs neue, tiefere Schlusskurse zählen, dann gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe!
Dieses gilt auch für eine Aufwärtsbewegung im umgekehrten Verhältnis. Nach sechs neuen höheren Schlusskursen gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe.
Chart 3:
Nachfolgend die Kursgrafik des letzten Abschnitts der Zeitreihe.
Chart 4:
Dieses Handelssystem weist insgesamt 37 Trades auf, von denen 19 mit Gewinn und 18 mit Verlust endeten.
Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 4114,61 Punkte.
Betrachtet man die Trades im Detail, so zeigt sich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 51,35 %.
Ein Aspekt dieses Systems ist der durchschnittliche Gewinn pro erfolgreichen Trade von 420,24 Punkten, während der durchschnittliche Verlust pro Verlusttrade bei 214,66 Punkten liegt.
Diese Differenz zeigt eine klare Stärke:
Obwohl die Gewinnwahrscheinlichkeit nur geringfügig höher als die Verlustwahrscheinlichkeit ist, machen die größeren Gewinne pro Trade das System insgesamt profitabel.
Die Erwartung (Expectancy) des Systems, das heißt der durchschnittlich zu erwartende Gewinn pro Trade, beträgt etwa 108,35 Punkte. Das deutet darauf hin, dass das System langfristig dazu tendiert, pro Trade einen Gewinn von 108,35 Punkten zu erwirtschaften. Insgesamt ist bei diesem System ein moderates, aber stabiles Wachstum zu erwarten. Trader können davon ausgehen, dass das System trotz einer relativ ausgeglichenen Gewinn- und Verlustverteilung profitabel ist, da die durchschnittlichen Gewinne die Verluste deutlich übersteigen.
Es gewinnt innerhalb von gerichteten Marktbewegungen und es verliert innerhalb von Seitwärtsbewegungen.
Ärgerlich ist die Performance im zweiten Abschnitt der Zeitreihe.
Hier kann problemlos ein Filter eingesetzt werden, um Trades innerhalb von Seitwärtsbewegungen zu verhindern.
Hierzu wird der ADX-Oszillator genutzt.
Exkurs zum ADX-Oszillator:
Die ADX-Kurve: Trendstärke erkennen und richtig interpretieren
Die ADX-Kurve, als Teil des Average Directional Index (ADX), misst die Stärke eines Trends im Markt, ohne dabei die Richtung zu berücksichtigen. Der Wert der ADX-Kurve kann zwischen 0 und 100 schwanken, wobei verschiedene Wertebereiche auf unterschiedliche Marktphasen hindeuten.
ADX-Wert zwischen 0 und 25: Ein niedriger ADX-Wert signalisiert einen schwachen oder seitwärtsgerichteten Markt, in dem kein klarer Trend erkennbar ist. In dieser Phase neigt der Markt zu Konsolidierungen, und trendfolgende Strategien sind hier oft weniger effektiv.
ADX-Wert zwischen 25 und 50: In diesem Bereich gilt der Markttrend als moderat bis stark. Ein ADX-Wert oberhalb von 25 zeigt, dass ein Trend Fahrt aufnimmt und potenziell profitabel sein könnte. Trader betrachten diesen Bereich häufig als Einstiegszone für trendfolgende Strategien.
ADX-Wert zwischen 50 und 75: Ein ADX-Wert in diesem Bereich zeigt eine starke Trendphase an. Das Marktinteresse ist hoch, und die Trenddynamik nimmt zu. Trader sollten jedoch aufmerksam bleiben, da Märkte nach starken Trends häufig in eine Ruhe- oder Umkehrphase übergehen können.
ADX-Wert zwischen 75 und 100: Diese hohen Werte kommen selten vor und deuten auf extreme Trendstärke hin, die oft auf spekulative Übertreibungen oder ein sehr hohes Marktinteresse zurückzuführen ist. Solche Phasen sind oft kurzlebig und können bald zu einer Trendumkehr oder Konsolidierung führen.
Mittels des ADX-Oszillators lässt sich erkennen, ob ein Trend vorliegt und man trendfolgende Strategien anwenden kann, oder ob eine trendlose Phase vorliegt.
Die Berechnung des ADX (Average Directional Index) basiert auf der Veränderung zwischen den Höchst- und Tiefstwerten über eine festgelegte Anzahl von Perioden, meist 14. Zuerst werden die Directional Movement Indicators (+DI und -DI) berechnet, die die Stärke der Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung messen. Der ADX ist dann ein gleitender Durchschnitt des Directional Movement Index (DMI), der aus +DI und -DI abgeleitet wird. Das Ergebnis zeigt die Trendstärke an, unabhängig davon, ob der Trend aufwärts oder abwärts gerichtet ist.
Die nachfolgende Kursgrafik zeigt den ADX mit dem „Systemtest“. Als Regel gilt:
Notiert der ADX unterhalb von 20 wird kein Trade eingegangen.
Kursgrafiken mit dem ADX Oszillator
Chart 5:
Chart 6:
Wendet man diese Regel an, fallen nachfolgende Trades weg:
Die siebenmalige Verlustserie in Höhe von -155,98 Punkten.
Der zweimalige Verlust von -275,51 Punkten.
Ein Verlust von 255,86 Punkten und nachfolgende Gewinne: +30,78, +92,22, +216,04 +100,24, +100,24 und +12,15.
Steigt der ADX unterhalb des Werts „20“ wieder an, dann kann diese Regel ignoriert werden.
Es ergeben sich die neuen nachfolgenden Kennzahlen des Handelssystems:
Herausgefiltert wurden -1632,02 Punkte über 9 Trades und +539,52 über 6 Trades.
Ergibt:
Gewinner =13
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=7445,04
Gesamtverlierer= 2231,93
Anzahl der Trades= 22
Fazit:
Dieses mit dem ADX optimierten Handelssystem zeigt insgesamt 22 Trades, wobei 13 Gewinntrades und 9 Verlusttrades erzielt wurden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt somit etwa 59,09 %, während die Verlustwahrscheinlichkeit bei 40,91 % liegt. Mit einer leicht höheren Anzahl an Gewinntrades gegenüber Verlusttrades zeigt das System bereits eine solide Performance in Bezug auf die Häufigkeit erfolgreicher Trades.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Höhe der durchschnittlichen Gewinne und Verluste pro Trade. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beträgt 572,70 Punkte, was deutlich höher ist als der durchschnittliche Verlust von 247,99 Punkten. Diese Differenz zwischen Gewinn- und Verlusttrades trägt wesentlich zur Rentabilität des Systems bei.
Der Erwartungswert (Expectancy) des Systems, welcher die langfristig zu erwartende Rendite pro Trade angibt, beträgt 251,42 Punkte. Dieser positive Erwartungswert deutet darauf hin, dass das System im Durchschnitt einen Gewinn von 251,42 Punkten pro Trade erwirtschaftet. Somit bestätigt die Expectancy die Stabilität und das Potenzial des Handelssystems, langfristig profitabel zu sein.
Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass das Handelssystem aufgrund der höheren durchschnittlichen Gewinne und der stabilen Gewinnwahrscheinlichkeit in der Lage ist, einen positiven Nettoertrag zu generieren. Dies macht das System besonders attraktiv für Trader, die auf langfristige Profitabilität und ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis Wert legen.
Anmerkung!
Als Lösung und zusätzliche Systemoptimierung kann nachfolgendes herangezogen werden:
Notiert der DAX auf Tagesbasis unterhalb von 20, dann ist in das 1-Stunden-Zeitfenster zu wechseln!
Dort sind die Kursbalken wie vorgestellt abzuzählen und darauf basierend ist, das System zu handeln!
Als zusätzliche Systemoptimierung wird als nächstes herangezogen:
Notiert der ADX oberhalb von 20, wird dann nachgekauft, wenn: Wenn eine X-Sequentials Reihe vorliegt und der Markt mindestens innerhalb des sechsten Kursbalkens korrigiert (Schlusskurs) und im Anschluss die Kaufmarke erneut überboten wird. In einem abwärtsgerichteten Markt gilt der umgekehrte Fall. Die Position wird bis zu einem Gegensignal gehalten und dann aufgelöst.
Chart mit Nachkäufen
Chart 7:
Es haben sich nachfolgende Trades ergeben und alle wurden profitabel abgeschlossen:
+856,12, +948,9, +169,86, 1124,5, +1449,74, +1209,13 und +683,59 Punkte.
Das sind insgesamt +3342,46 Punkte über 7 zusätzliche Trades.
Die Systemkennzahlen sehen nun wie folgt aus:
Gewinner =20
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=10787,5 Punkte
Gesamtverlierer= 2231,93 Punkte
Anzahl der Trades= 29
Systemergebnis: 8555,57 Punkte
In der Gesamtübersicht verzeichnet das optimierte System nun 29 Trades, bestehend aus 20 Gewinnern und 9 Verlierern.
Der Gesamtgewinn beträgt 10.787,5 Punkte, während die Verluste sich auf 2.231,93 Punkte summieren.
Das Systemergebnis beläuft sich auf 8.555,57 Punkte.
Die Analyse zeigt eine deutliche Verbesserung der Systemleistung durch die Nachkäufe.
Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von rund 69 % (20 von 29 Trades) und einem durchschnittlichen Gewinn pro Gewinntrade, der weiterhin deutlich über dem durchschnittlichen Verlust pro Verlusttrade liegt, bleibt die Rentabilität des Systems stabil und weist ein hohes Potenzial für langfristige Profite auf.
Die systematische Nachkaufstrategie in Verbindung mit der
ADX Filterung und den X-Sequentials Kursbalken Handelssignalen unterstützen die Konsistenz und Effektivität des Handelssystems: Die durchschnittliche Punktzahl pro Trade konnte weiter gesteigert werden, was das Handelssystem sehr attraktiv macht.
Lesen Sie weiter, indem Sie bis zum 6.12.2024 ein Jahresabo des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen für 199 € statt 999 € bestellen. Klicken Sie auf den Link, um zur www.Technical-Trading-Profits.com Webseite zu gelangen, und nutzen Sie den „Jetzt Bestellen“ Button.
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Mit freundlichen Grüßen
Devin Sage
www.Technical-Trading-Profits.com
X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen
Trading
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DAX-Index 1 Tageschart vom 28.9.2022 bis zum 28.10.2024
Chart 1:
Vorgehensweise:
Nachfolgendes gilt für eine Aufwärtsbewegung.
Für eine Abwärtsbewegung gilt der umgekehrte Fall.
Ab einem Tiefpunkt werden sechs höhere Schlusskurse gezählt. Es ergibt sich dann eine „X-Sequentials Reihe“.
Der sechste Kursbalken wird immer mit „1“ markiert.
Von hier aus werden nochmals sechs höhere Schlusskurse gezählt.
Dieser Prozess wird immer wieder wiederholt.
Es ergeben sich dann „X-Sequentials Serien“.
Dieses, bis es nicht mehr möglich ist, sechs höhere Schlusskurse zu zählen.
Von der ersten X-Sequentials Reihe wird der Tiefpunkt des fünften und der Hochpunkt des sechsten Kursbalkens markiert.
Die Kursmarke einen Tick oberhalb des Hochs des sechsten Kursbalkens gilt als Kaufsignal.
Die Kursmarke einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens gilt als Stopkurs, nachdem ein Long-Handelssignal ausgelöst wurde.
Eine Aufwärtsbewegung kann in eine Abwärtsbewegung wechseln.
Daher gilt, wenn der Tiefpunkt des fünften Kursbalkens um einen Tick unterboten wird, dann liegt ein Verkaufssignal vor und es wird ein Short-Handelssignal ausgelöst.
Hier ist der Stopkurs einen Tick oberhalb des Hochpunkts des sechsten Kursbalkens zu setzen.
Anmerkung:
Die Zählung sechs höherer Schlusskurse als auch sechs tieferer Schlusskurse beginnt mit „1“, nicht mit „0“.
Der Übersicht halber, sobald in einer Kursgrafik Kennzeichnungen angebracht werden sollen, muss nur der erste Kursbalken mit einer „1“, der dritte Kursbalken mit einer „3“ und der sechste Kursbalken mit einer „6“ gekennzeichnet sein.
Die Kennzeichnungen sind innerhalb einer Aufwärtsbewegung oberhalb der Kursbalken und innerhalb einer Abwärtsbewegung unterhalb der Kursbalken anzubringen.
Nach Zählung von sechs höheren oder tieferen Schlusskursen beginnt die Zählung erneut.
Die neue Zählung wird am sechsten Kursbalken („6“) mit einer „1“ begonnen, wobei die Kennzeichnung oberhalb der Ziffer „6“ anzubringen ist.
In der zweiten Kursgrafik wird der erste Abschnitt des angewandten Handelssystems dargestellt.
Chart 2:
Weitere Regeln:
In der Kursgrafik ist die zusätzliche Regel mit „2“ markiert:
Wird innerhalb einer Aufwärtsbewegung ein Short-Handelssignal ausgelöst und es wird in der Folge durch Unterbieten der Marke einen Tick unterhalb des fünften Kursbalkens einer zweiten
X-Sequentials Reihe, ein weiteres Short-Handelssignal ausgelöst, dann gilt die Marke, die sich einen Tick oberhalb des sechsten Kursbalkens der zweiten X-Sequentials Reihe befindet, als Stoppkurs.
Nach Ausstoppen der bestehenden Short-Position wird dann eine Long-Position eingegangen, wenn dieser Stopkurs erreicht wird und der Stopp befindet sich einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens.
In diesem Fall wird die Zählung ab dem Tiefpunkt der Korrektur von Neuem begonnen.
Weiterhin gelten die Handelsmarken der zweiten Reihe erst als solche, wenn es einen Schlusskurs unterhalb der Verkaufsmarke gab.
Zudem: Lassen sich sechs neue, tiefere Schlusskurse zählen, dann gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe!
Dieses gilt auch für eine Aufwärtsbewegung im umgekehrten Verhältnis. Nach sechs neuen höheren Schlusskursen gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe.
Chart 3:
Nachfolgend die Kursgrafik des letzten Abschnitts der Zeitreihe.
Chart 4:
Dieses Handelssystem weist insgesamt 37 Trades auf, von denen 19 mit Gewinn und 18 mit Verlust endeten.
Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 4114,61 Punkte.
Betrachtet man die Trades im Detail, so zeigt sich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 51,35 %.
Ein Aspekt dieses Systems ist der durchschnittliche Gewinn pro erfolgreichen Trade von 420,24 Punkten, während der durchschnittliche Verlust pro Verlusttrade bei 214,66 Punkten liegt.
Diese Differenz zeigt eine klare Stärke:
Obwohl die Gewinnwahrscheinlichkeit nur geringfügig höher als die Verlustwahrscheinlichkeit ist, machen die größeren Gewinne pro Trade das System insgesamt profitabel.
Die Erwartung (Expectancy) des Systems, das heißt der durchschnittlich zu erwartende Gewinn pro Trade, beträgt etwa 108,35 Punkte. Das deutet darauf hin, dass das System langfristig dazu tendiert, pro Trade einen Gewinn von 108,35 Punkten zu erwirtschaften. Insgesamt ist bei diesem System ein moderates, aber stabiles Wachstum zu erwarten. Trader können davon ausgehen, dass das System trotz einer relativ ausgeglichenen Gewinn- und Verlustverteilung profitabel ist, da die durchschnittlichen Gewinne die Verluste deutlich übersteigen.
Es gewinnt innerhalb von gerichteten Marktbewegungen und es verliert innerhalb von Seitwärtsbewegungen.
Ärgerlich ist die Performance im zweiten Abschnitt der Zeitreihe.
Hier kann problemlos ein Filter eingesetzt werden, um Trades innerhalb von Seitwärtsbewegungen zu verhindern.
Hierzu wird der ADX-Oszillator genutzt.
Exkurs zum ADX-Oszillator:
Die ADX-Kurve: Trendstärke erkennen und richtig interpretieren
Die ADX-Kurve, als Teil des Average Directional Index (ADX), misst die Stärke eines Trends im Markt, ohne dabei die Richtung zu berücksichtigen. Der Wert der ADX-Kurve kann zwischen 0 und 100 schwanken, wobei verschiedene Wertebereiche auf unterschiedliche Marktphasen hindeuten.
ADX-Wert zwischen 0 und 25: Ein niedriger ADX-Wert signalisiert einen schwachen oder seitwärtsgerichteten Markt, in dem kein klarer Trend erkennbar ist. In dieser Phase neigt der Markt zu Konsolidierungen, und trendfolgende Strategien sind hier oft weniger effektiv.
ADX-Wert zwischen 25 und 50: In diesem Bereich gilt der Markttrend als moderat bis stark. Ein ADX-Wert oberhalb von 25 zeigt, dass ein Trend Fahrt aufnimmt und potenziell profitabel sein könnte. Trader betrachten diesen Bereich häufig als Einstiegszone für trendfolgende Strategien.
ADX-Wert zwischen 50 und 75: Ein ADX-Wert in diesem Bereich zeigt eine starke Trendphase an. Das Marktinteresse ist hoch, und die Trenddynamik nimmt zu. Trader sollten jedoch aufmerksam bleiben, da Märkte nach starken Trends häufig in eine Ruhe- oder Umkehrphase übergehen können.
ADX-Wert zwischen 75 und 100: Diese hohen Werte kommen selten vor und deuten auf extreme Trendstärke hin, die oft auf spekulative Übertreibungen oder ein sehr hohes Marktinteresse zurückzuführen ist. Solche Phasen sind oft kurzlebig und können bald zu einer Trendumkehr oder Konsolidierung führen.
Mittels des ADX-Oszillators lässt sich erkennen, ob ein Trend vorliegt und man trendfolgende Strategien anwenden kann, oder ob eine trendlose Phase vorliegt.
Die Berechnung des ADX (Average Directional Index) basiert auf der Veränderung zwischen den Höchst- und Tiefstwerten über eine festgelegte Anzahl von Perioden, meist 14. Zuerst werden die Directional Movement Indicators (+DI und -DI) berechnet, die die Stärke der Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung messen. Der ADX ist dann ein gleitender Durchschnitt des Directional Movement Index (DMI), der aus +DI und -DI abgeleitet wird. Das Ergebnis zeigt die Trendstärke an, unabhängig davon, ob der Trend aufwärts oder abwärts gerichtet ist.
Die nachfolgende Kursgrafik zeigt den ADX mit dem „Systemtest“. Als Regel gilt:
Notiert der ADX unterhalb von 20 wird kein Trade eingegangen.
Kursgrafiken mit dem ADX Oszillator
Chart 5:
Chart 6:
Wendet man diese Regel an, fallen nachfolgende Trades weg:
Die siebenmalige Verlustserie in Höhe von -155,98 Punkten.
Der zweimalige Verlust von -275,51 Punkten.
Ein Verlust von 255,86 Punkten und nachfolgende Gewinne: +30,78, +92,22, +216,04 +100,24, +100,24 und +12,15.
Steigt der ADX unterhalb des Werts „20“ wieder an, dann kann diese Regel ignoriert werden.
Es ergeben sich die neuen nachfolgenden Kennzahlen des Handelssystems:
Herausgefiltert wurden -1632,02 Punkte über 9 Trades und +539,52 über 6 Trades.
Ergibt:
Gewinner =13
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=7445,04
Gesamtverlierer= 2231,93
Anzahl der Trades= 22
Fazit:
Dieses mit dem ADX optimierten Handelssystem zeigt insgesamt 22 Trades, wobei 13 Gewinntrades und 9 Verlusttrades erzielt wurden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt somit etwa 59,09 %, während die Verlustwahrscheinlichkeit bei 40,91 % liegt. Mit einer leicht höheren Anzahl an Gewinntrades gegenüber Verlusttrades zeigt das System bereits eine solide Performance in Bezug auf die Häufigkeit erfolgreicher Trades.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Höhe der durchschnittlichen Gewinne und Verluste pro Trade. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beträgt 572,70 Punkte, was deutlich höher ist als der durchschnittliche Verlust von 247,99 Punkten. Diese Differenz zwischen Gewinn- und Verlusttrades trägt wesentlich zur Rentabilität des Systems bei.
Der Erwartungswert (Expectancy) des Systems, welcher die langfristig zu erwartende Rendite pro Trade angibt, beträgt 251,42 Punkte. Dieser positive Erwartungswert deutet darauf hin, dass das System im Durchschnitt einen Gewinn von 251,42 Punkten pro Trade erwirtschaftet. Somit bestätigt die Expectancy die Stabilität und das Potenzial des Handelssystems, langfristig profitabel zu sein.
Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass das Handelssystem aufgrund der höheren durchschnittlichen Gewinne und der stabilen Gewinnwahrscheinlichkeit in der Lage ist, einen positiven Nettoertrag zu generieren. Dies macht das System besonders attraktiv für Trader, die auf langfristige Profitabilität und ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis Wert legen.
Anmerkung!
Als Lösung und zusätzliche Systemoptimierung kann nachfolgendes herangezogen werden:
Notiert der DAX auf Tagesbasis unterhalb von 20, dann ist in das 1-Stunden-Zeitfenster zu wechseln!
Dort sind die Kursbalken wie vorgestellt abzuzählen und darauf basierend ist, das System zu handeln!
Als zusätzliche Systemoptimierung wird als nächstes herangezogen:
Notiert der ADX oberhalb von 20, wird dann nachgekauft, wenn: Wenn eine X-Sequentials Reihe vorliegt und der Markt mindestens innerhalb des sechsten Kursbalkens korrigiert (Schlusskurs) und im Anschluss die Kaufmarke erneut überboten wird. In einem abwärtsgerichteten Markt gilt der umgekehrte Fall. Die Position wird bis zu einem Gegensignal gehalten und dann aufgelöst.
Chart mit Nachkäufen
Chart 7:
Es haben sich nachfolgende Trades ergeben und alle wurden profitabel abgeschlossen:
+856,12, +948,9, +169,86, 1124,5, +1449,74, +1209,13 und +683,59 Punkte.
Das sind insgesamt +3342,46 Punkte über 7 zusätzliche Trades.
Die Systemkennzahlen sehen nun wie folgt aus:
Gewinner =20
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=10787,5 Punkte
Gesamtverlierer= 2231,93 Punkte
Anzahl der Trades= 29
Systemergebnis: 8555,57 Punkte
In der Gesamtübersicht verzeichnet das optimierte System nun 29 Trades, bestehend aus 20 Gewinnern und 9 Verlierern.
Der Gesamtgewinn beträgt 10.787,5 Punkte, während die Verluste sich auf 2.231,93 Punkte summieren.
Das Systemergebnis beläuft sich auf 8.555,57 Punkte.
Die Analyse zeigt eine deutliche Verbesserung der Systemleistung durch die Nachkäufe.
Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von rund 69 % (20 von 29 Trades) und einem durchschnittlichen Gewinn pro Gewinntrade, der weiterhin deutlich über dem durchschnittlichen Verlust pro Verlusttrade liegt, bleibt die Rentabilität des Systems stabil und weist ein hohes Potenzial für langfristige Profite auf.
Die systematische Nachkaufstrategie in Verbindung mit der
ADX Filterung und den X-Sequentials Kursbalken Handelssignalen unterstützen die Konsistenz und Effektivität des Handelssystems: Die durchschnittliche Punktzahl pro Trade konnte weiter gesteigert werden, was das Handelssystem sehr attraktiv macht.
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Nachfolgend eine Leseprobe aus dem zweiten Bonusbuchgeschenk „Unzensiertes Trading“:
Ed Seykota ist eine Legende in der Welt des systematischen Tradings. Er gilt als einer der Pioniere des computergestützten Tradings und hat in den 1970er Jahren damit begonnen, Handelsstrategien auf Computern zu entwickeln und zu testen, was zu dieser Zeit noch völlig neu und innovativ war.
Seine Methode, ein Handelssystem auf strikte Regeln zu stützen und menschliche Emotionen so weit wie möglich aus dem Prozess zu entfernen, war bahnbrechend und hat viele nachfolgende Trader beeinflusst.
Schon in seinen frühen Jahren erzielte Seykota bemerkenswerte Gewinne und bewies die Leistungsfähigkeit seines systematischen Ansatzes. Bekannt ist eine Performance, bei der er ein Portfolio in etwa 16 Jahren von $5.000 auf $15 Millionen steigern konnte – ein Beweis für die unglaubliche Effektivität seines Systems und seiner Disziplin.
An einer US-amerikanischen Universität lehrte Ed Seykota Studenten zehn Wochen lang das Trading.
Er brachte den Studenten ein Ausbruchssystem bei.
Dieses dauerte 2 Wochen.
Die restlichen 8 Wochen benötigte er, um die Studenten dazu zu bringen, dem System zu vertrauen und das Handelssystem anzuwenden.
Darum soll es auch in diesem Buch gehen. Ich werde Ihnen die 3⁄6 X-Sequentials Kursbalkenanalyse Methode so nahe bringen, dass Sie dem System vertrauen und es anwenden können – andernfalls könnten Ihnen viele Chancen entgehen.
Das mechanische Handelssystem
Um profitabel an den Märkten zu handeln, benötigen Sie ein Handelssystem, das Ihnen einen Vorteil verschafft.
Sie besitzen dann einen Vorteil, wenn Ihr System einen positiven Erwartungswert besitzt.
Der Erwartungswert eines Handelssystems wird anhand der vorliegenden Performance berechnet.
Weiterhin ist es notwendig, dass Sie über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten, am besten 24 Monaten denken. Nachfolgend soll Ihnen ein solches System vorgestellt werden. Dieses System ist in jedem Markt und jedem Zeitfenster anwendbar.
Das nachfolgende beschriebene System ist aus der
X-Sequentials Chartanalysemethode abgeleitet.
Es handelt sich um einen Teil der 3⁄6 X-Sequentials Kursbalkenanalyse, dass als mechanisches Handelssystem genutzt werden kann.
Dieses mechanische Handelssystem wird am DAX-Index auf 1-Tagesbasis erklärt und demonstriert.
Nachfolgend der Kursverlauf.
DAX-Index 1 Tageschart vom 28.9.2022 bis zum 28.10.2024
Chart 1:
Nachfolgendes gilt für eine Aufwärtsbewegung.
Für eine Abwärtsbewegung gilt der umgekehrte Fall.
Ab einem Tiefpunkt werden sechs höhere Schlusskurse gezählt. Es ergibt sich dann eine „X-Sequentials Reihe“.
Der sechste Kursbalken wird immer mit „1“ markiert.
Von hier aus werden nochmals sechs höhere Schlusskurse gezählt.
Dieser Prozess wird immer wieder wiederholt.
Es ergeben sich dann „X-Sequentials Serien“.
Dieses, bis es nicht mehr möglich ist, sechs höhere Schlusskurse zu zählen.
Von der ersten X-Sequentials Reihe wird der Tiefpunkt des fünften und der Hochpunkt des sechsten Kursbalkens markiert.
Die Kursmarke einen Tick oberhalb des Hochs des sechsten Kursbalkens gilt als Kaufsignal.
Die Kursmarke einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens gilt als Stopkurs, nachdem ein Long-Handelssignal ausgelöst wurde.
Eine Aufwärtsbewegung kann in eine Abwärtsbewegung wechseln.
Daher gilt, wenn der Tiefpunkt des fünften Kursbalkens um einen Tick unterboten wird, dann liegt ein Verkaufssignal vor und es wird ein Short-Handelssignal ausgelöst.
Hier ist der Stopkurs einen Tick oberhalb des Hochpunkts des sechsten Kursbalkens zu setzen.
Anmerkung:
Die Zählung sechs höherer Schlusskurse als auch sechs tieferer Schlusskurse beginnt mit „1“, nicht mit „0“.
Der Übersicht halber, sobald in einer Kursgrafik Kennzeichnungen angebracht werden sollen, muss nur der erste Kursbalken mit einer „1“, der dritte Kursbalken mit einer „3“ und der sechste Kursbalken mit einer „6“ gekennzeichnet sein.
Die Kennzeichnungen sind innerhalb einer Aufwärtsbewegung oberhalb der Kursbalken und innerhalb einer Abwärtsbewegung unterhalb der Kursbalken anzubringen.
Nach Zählung von sechs höheren oder tieferen Schlusskursen beginnt die Zählung erneut.
Die neue Zählung wird am sechsten Kursbalken („6“) mit einer „1“ begonnen, wobei die Kennzeichnung oberhalb der Ziffer „6“ anzubringen ist.
In der zweiten Kursgrafik wird der erste Abschnitt des angewandten Handelssystems dargestellt.
Chart 2:
Weitere Regeln:
In der Kursgrafik ist die zusätzliche Regel mit „2“ markiert:
Wird innerhalb einer Aufwärtsbewegung ein Short-Handelssignal ausgelöst und es wird in der Folge durch Unterbieten der Marke einen Tick unterhalb des fünften Kursbalkens einer zweiten
X-Sequentials Reihe, ein weiteres Short-Handelssignal ausgelöst, dann gilt die Marke, die sich einen Tick oberhalb des sechsten Kursbalkens der zweiten X-Sequentials Reihe befindet, als Stoppkurs.
Nach Ausstoppen der bestehenden Short-Position wird dann eine Long-Position eingegangen, wenn dieser Stopkurs erreicht wird und der Stopp befindet sich einen Tick unterhalb des Tiefpunkts des fünften Kursbalkens.
In diesem Fall wird die Zählung ab dem Tiefpunkt der Korrektur von Neuem begonnen.
Weiterhin gelten die Handelsmarken der zweiten Reihe erst als solche, wenn es einen Schlusskurs unterhalb der Verkaufsmarke gab.
Zudem: Lassen sich sechs neue, tiefere Schlusskurse zählen, dann gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe!
Dieses gilt auch für eine Aufwärtsbewegung im umgekehrten Verhältnis. Nach sechs neuen höheren Schlusskursen gelten die Handelsmarken der neuen X-Sequentials Reihe.
Chart 3:
Nachfolgend die Kursgrafik des letzten Abschnitts der Zeitreihe.
Chart 4:
Dieses Handelssystem weist insgesamt 37 Trades auf, von denen 19 mit Gewinn und 18 mit Verlust endeten.
Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 4114,61 Punkte.
Betrachtet man die Trades im Detail, so zeigt sich eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 51,35 %.
Ein Aspekt dieses Systems ist der durchschnittliche Gewinn pro erfolgreichen Trade von 420,24 Punkten, während der durchschnittliche Verlust pro Verlusttrade bei 214,66 Punkten liegt.
Diese Differenz zeigt eine klare Stärke:
Obwohl die Gewinnwahrscheinlichkeit nur geringfügig höher als die Verlustwahrscheinlichkeit ist, machen die größeren Gewinne pro Trade das System insgesamt profitabel.
Die Erwartung (Expectancy) des Systems, das heißt der durchschnittlich zu erwartende Gewinn pro Trade, beträgt etwa 108,35 Punkte. Das deutet darauf hin, dass das System langfristig dazu tendiert, pro Trade einen Gewinn von 108,35 Punkten zu erwirtschaften. Insgesamt ist bei diesem System ein moderates, aber stabiles Wachstum zu erwarten. Trader können davon ausgehen, dass das System trotz einer relativ ausgeglichenen Gewinn- und Verlustverteilung profitabel ist, da die durchschnittlichen Gewinne die Verluste deutlich übersteigen.
Es gewinnt innerhalb von gerichteten Marktbewegungen und es verliert innerhalb von Seitwärtsbewegungen.
Ärgerlich ist die Performance im zweiten Abschnitt der Zeitreihe.
Hier kann problemlos ein Filter eingesetzt werden, um Trades innerhalb von Seitwärtsbewegungen zu verhindern.
Hierzu wird der ADX-Oszillator genutzt.
Exkurs zum ADX-Oszillator:
Die ADX-Kurve: Trendstärke erkennen und richtig interpretieren
Die ADX-Kurve, als Teil des Average Directional Index (ADX), misst die Stärke eines Trends im Markt, ohne dabei die Richtung zu berücksichtigen. Der Wert der ADX-Kurve kann zwischen 0 und 100 schwanken, wobei verschiedene Wertebereiche auf unterschiedliche Marktphasen hindeuten.
ADX-Wert zwischen 0 und 25: Ein niedriger ADX-Wert signalisiert einen schwachen oder seitwärtsgerichteten Markt, in dem kein klarer Trend erkennbar ist. In dieser Phase neigt der Markt zu Konsolidierungen, und trendfolgende Strategien sind hier oft weniger effektiv.
ADX-Wert zwischen 25 und 50: In diesem Bereich gilt der Markttrend als moderat bis stark. Ein ADX-Wert oberhalb von 25 zeigt, dass ein Trend Fahrt aufnimmt und potenziell profitabel sein könnte. Trader betrachten diesen Bereich häufig als Einstiegszone für trendfolgende Strategien.
ADX-Wert zwischen 50 und 75: Ein ADX-Wert in diesem Bereich zeigt eine starke Trendphase an. Das Marktinteresse ist hoch, und die Trenddynamik nimmt zu. Trader sollten jedoch aufmerksam bleiben, da Märkte nach starken Trends häufig in eine Ruhe- oder Umkehrphase übergehen können.
ADX-Wert zwischen 75 und 100: Diese hohen Werte kommen selten vor und deuten auf extreme Trendstärke hin, die oft auf spekulative Übertreibungen oder ein sehr hohes Marktinteresse zurückzuführen ist. Solche Phasen sind oft kurzlebig und können bald zu einer Trendumkehr oder Konsolidierung führen.
Mittels des ADX-Oszillators lässt sich erkennen, ob ein Trend vorliegt und man trendfolgende Strategien anwenden kann, oder ob eine trendlose Phase vorliegt.
Die Berechnung des ADX (Average Directional Index) basiert auf der Veränderung zwischen den Höchst- und Tiefstwerten über eine festgelegte Anzahl von Perioden, meist 14. Zuerst werden die Directional Movement Indicators (+DI und -DI) berechnet, die die Stärke der Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung messen. Der ADX ist dann ein gleitender Durchschnitt des Directional Movement Index (DMI), der aus +DI und -DI abgeleitet wird. Das Ergebnis zeigt die Trendstärke an, unabhängig davon, ob der Trend aufwärts oder abwärts gerichtet ist.
Die nachfolgende Kursgrafik zeigt den ADX mit dem „Systemtest“. Als Regel gilt:
Notiert der ADX unterhalb von 20 wird kein Trade eingegangen.
Kursgrafiken mit dem ADX Oszillator
Chart 5:
Chart 6:
Wendet man diese Regel an, fallen nachfolgende Trades weg:
Die siebenmalige Verlustserie in Höhe von -155,98 Punkten.
Der zweimalige Verlust von -275,51 Punkten.
Ein Verlust von 255,86 Punkten und nachfolgende Gewinne: +30,78, +92,22, +216,04 +100,24, +100,24 und +12,15.
Steigt der ADX unterhalb des Werts „20“ wieder an, dann kann diese Regel ignoriert werden.
Es ergeben sich die neuen nachfolgenden Kennzahlen des Handelssystems:
Herausgefiltert wurden -1632,02 Punkte über 9 Trades und +539,52 über 6 Trades.
Ergibt:
Gewinner =13
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=7445,04
Gesamtverlierer= 2231,93
Anzahl der Trades= 22
Fazit:
Dieses mit dem ADX optimierten Handelssystem zeigt insgesamt 22 Trades, wobei 13 Gewinntrades und 9 Verlusttrades erzielt wurden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt somit etwa 59,09 %, während die Verlustwahrscheinlichkeit bei 40,91 % liegt. Mit einer leicht höheren Anzahl an Gewinntrades gegenüber Verlusttrades zeigt das System bereits eine solide Performance in Bezug auf die Häufigkeit erfolgreicher Trades.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Höhe der durchschnittlichen Gewinne und Verluste pro Trade. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beträgt 572,70 Punkte, was deutlich höher ist als der durchschnittliche Verlust von 247,99 Punkten. Diese Differenz zwischen Gewinn- und Verlusttrades trägt wesentlich zur Rentabilität des Systems bei.
Der Erwartungswert (Expectancy) des Systems, welcher die langfristig zu erwartende Rendite pro Trade angibt, beträgt 251,42 Punkte. Dieser positive Erwartungswert deutet darauf hin, dass das System im Durchschnitt einen Gewinn von 251,42 Punkten pro Trade erwirtschaftet. Somit bestätigt die Expectancy die Stabilität und das Potenzial des Handelssystems, langfristig profitabel zu sein.
Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass das Handelssystem aufgrund der höheren durchschnittlichen Gewinne und der stabilen Gewinnwahrscheinlichkeit in der Lage ist, einen positiven Nettoertrag zu generieren. Dies macht das System besonders attraktiv für Trader, die auf langfristige Profitabilität und ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis Wert legen.
Anmerkung!
Als Lösung und zusätzliche Systemoptimierung kann nachfolgendes herangezogen werden:
Notiert der DAX auf Tagesbasis unterhalb von 20, dann ist in das 1-Stunden-Zeitfenster zu wechseln!
Dort sind die Kursbalken wie vorgestellt abzuzählen und darauf basierend ist, das System zu handeln!
Als zusätzliche Systemoptimierung wird als nächstes herangezogen:
Notiert der ADX oberhalb von 20, wird dann nachgekauft, wenn: Wenn eine X-Sequentials Reihe vorliegt und der Markt mindestens innerhalb des sechsten Kursbalkens korrigiert (Schlusskurs) und im Anschluss die Kaufmarke erneut überboten wird. In einem abwärtsgerichteten Markt gilt der umgekehrte Fall. Die Position wird bis zu einem Gegensignal gehalten und dann aufgelöst.
Chart mit Nachkäufen
Chart 7:
Es haben sich nachfolgende Trades ergeben und alle wurden profitabel abgeschlossen:
+856,12, +948,9, +169,86, 1124,5, +1449,74, +1209,13 und +683,59 Punkte.
Das sind insgesamt +3342,46 Punkte über 7 zusätzliche Trades.
Die Systemkennzahlen sehen nun wie folgt aus:
Gewinner =20
Verlierer= 9
Gesamtgewinner=10787,5 Punkte
Gesamtverlierer= 2231,93 Punkte
Anzahl der Trades= 29
Systemergebnis: 8555,57 Punkte
In der Gesamtübersicht verzeichnet das optimierte System nun 29 Trades, bestehend aus 20 Gewinnern und 9 Verlierern.
Der Gesamtgewinn beträgt 10.787,5 Punkte, während die Verluste sich auf 2.231,93 Punkte summieren.
Das Systemergebnis beläuft sich auf 8.555,57 Punkte.
Die Analyse zeigt eine deutliche Verbesserung der Systemleistung durch die Nachkäufe.
Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von rund 69 % (20 von 29 Trades) und einem durchschnittlichen Gewinn pro Gewinntrade, der weiterhin deutlich über dem durchschnittlichen Verlust pro Verlusttrade liegt, bleibt die Rentabilität des Systems stabil und weist ein hohes Potenzial für langfristige Profite auf.
Die systematische Nachkaufstrategie in Verbindung mit der
ADX Filterung und den X-Sequentials Kursbalken Handelssignalen unterstützen die Konsistenz und Effektivität des Handelssystems: Die durchschnittliche Punktzahl pro Trade konnte weiter gesteigert werden, was das Handelssystem sehr attraktiv macht.
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